آموزش اندیکاتور RSI آر اس آی در بورس سیگنال خرید و فروش

آموزش اندیکاتور RSI آر اس آی در بورس مقاله ای توسط وبسایت بورس فایننس که در آن به تمام نکات آموزش اشاره خواهد شد.
شاخص ار اس ای (به انگلیسی: Relative strength index) یا RSI
یک اندیکاتورتکنیکال می‌باشد
که استفاده بسیاری از آن در تحلیل بازارهای مالی می‌شود
و می‌توان آن را در قسمت پیش فرض تمامی سکوهای معاملاتی دید.
این شاخص را در دسته اسیلاتورها به معنی نوسان کننده جای می‌دهند
به این مفهوم که شیوه محاسباتی ان به طوری است که برای روندهای به وجود امده
در بازار سقف‌ها (over bought)و کف‌هایی (over sold) تعیین می‌کند.
شاید استفاده ازبهترین تئوری معاملاتی یعنی همان خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت رمز موفقیت این ابزار در میان تحلیل گران تکنیکال می‌باشد.
مقاله ای از مهندس سامان افشاریان

اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI چیست؟

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است
که مقدار تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند تا شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را در قیمت یک سهام یا دیگر ابزارهای مالی بررسی کند.
RSI به عنوان یک نوسانگر نمایش داده می شود
(گراف خطی که بین دو حد حرکت می کند) و می تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد.
این اندیکاتور در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr توسعه داده شد و در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

تفسیر سنتی این اسیلاتور بدین صورت است که مقادیر بالای ۷۰ نشان دهنده منطقه اشباع خرید هستند
به طوری که، دارایی بیشتر از ارزش ذاتی خود قیمت گذاری شده و ممکن است برای اصلاح روند آماده شود.
همچنین RSI کمتر از ۳۰ نشان دهنده پایین بودن ارزش بازاری سهام نسبت به ارزش ذاتی آن است. (همچنین بخوانید؛ معامله‌گری بر اساس روند: ۴ اندیکاتور محبوب).

نکات کلیدی

RSI یک نوسانگر محبوب توسعه یافته در سال ۱۹۷۸ است.
RSI مقادیر قیمت صعودی و نزولی حرکت قیمت را در مقایسه با نمودار قیمت یک دارایی مقایسه می کند.
سیگنال اشباع خرید در حالت ارزش بالاتر از ۷۰ و سیگنال اشباع فروش در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار می گیرند.

فرمول محاسبه RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) با محاسبه دو بخش محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین سود یا زیان استفاده شده در محاسبه، درصد متوسط سود یا زیان در یک بازه زمانی در گذشته است. فرمول از مقادیر مثبت برای میانگین زیان استفاده می کند.

استاندارد برای استفاده از ۱۴ دوره برای محاسبه ارزش اولیه RSI استفاده می کند.
به عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته را با افزایش سود با میانگین یک درصد گذرانده باشد.
هفت روز انتهایی با متوسط زیان هشت درصد بسته شده است.
دراین حالت، بخش اول RSI به صورت زیر محاسبه می شود؛

پس از ۱۴ دوره اطلاعات موجود، بخش دوم فرمول RSI را می توان محاسبه کرد.
مرحله دوم محاسبات نتایج را مسطح می کند.

چگونه RSI را محاسبه کنیم

با استفاده از فرمول بالا، RSI را می توان محاسبه کرد،
جایی که خط RSI را می توان در کنار نمودار قیمت سهام قرار داد.

با افزایش قیمت های پایانی، اندیکاتور نیز رشد خواهد کرد
و با کاهش قیمت های پایانی و حجم معاملات، این شاخص روند نزولی را دنبال می کند.
بخش دوم محاسبات نتیجه را مسطح می سازد،
بنابراین RSI در حالت وجود یک روند قوی، تنها در محدوده صفر تا ۱۰۰ نوسان خواهد داشت.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، اندیکاتور RSI می تواند
در مدت زمان های طولانی در قلمرو “اشباع خرید” باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی قرار دارد.
همچنین RSI می تواند در مدت زمان های طولانی در قلمرو “اشباع فروش” باقی بماند
در حالی که سهام در روند نزولی قرار دارد. این حالت می تواند
برای تحلیلگران مبتدی گمراه کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در حوزه روند غالب، این مسائل را واضح تر می کند.

RSI چه چیزی به ما می گوید؟

روند اصلی سهام یا ابزار مالی یک ابزار مهم برای درک درست
از عملکرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است.
به عنوان مثال، تحلیلگر تکنیکال شناخته شده بازار Constance Brown، این ایده را مطرح کرده است که اشباع فروش در یک روند صعودی قوی احتمالاً کمی بالاتر از ۳۰ و اشباع خرید در یک روند نزولی قوی احتمالاً کمی پایین تر از ۷۰ است.

این مطلب را بخوانید آموزش بورس ، پرایس اکشن چیست ؟

همانطور که در نمودار مشاهده می شود، در طول روند نزولی، RSI در نزدیکی سطح ۵۰٪ قرار دارد و نه ۷۰٪، که می تواند توسط سرمایه گذاران به منظور اطمینان بیشتر نسبت به شرایط نزولی سیگنال، مورد استفاده قرار گیرد.
بسیاری از سرمایه گذاران در زمانِ وجود روند بسیار قوی، یک خط روند افقی را در سطوح ۳۰ و ۷۰ درصد برای شناسایی مناطق اشباع رسم می کنند.
در آموزش اندیکاتور RSI آر اس آی در بورس
تغییر خطوط پیش فرض اندیکاتور در روند های بلند مدت خنثی توصیه نمی شود.

مفهوم مربوط به استفاده از سطوح اشباع خرید و فروش، تمرکز بر سیگنال های معاملاتی و تکنیک هایی دارد که مطابق با روند هستند.
به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال های صعودی، زمانی که قیمت در روند صعودی و سیگنال های نزولی، زمانی که سهام در روند نزولی قرار دارد، کمک خواهد کرد که از بسیاری از سیگنال های دروغین RSI جلوگیری کند.

تنظیمات نرم افزار آموزش اندیکاتور RSI آر اس آی در بورس

بایستی توجه داشت که دوره پیشنهادی برای RSI دوره ۱۴ کندلی است.
تفاوتی ندارد که نمودار مورد استفاده روزانه باشد یا یک‌ساعته، دوره ۱۴ کندلی برای این اندیکاتور مناسب است. عدد ۱۴ در کتاب وایلدر آمده است.
با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از کامپیوتر در معاملات و تحلیل بازار، دیگر نیازی به بررسی محاسبات ریاضی اندیکاتور RSI نیست
و تنها با چند کلیک می‌توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد.
بایستی در رابطه با دوره کندلی RSI به این نکته توجه کرد
که با طولانی‌تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می‌شود.
در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه‌تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود.
این بستگی به خود معامله‌گر دارد که کدام دوره را برای RSI انتخاب کند.
برخی از تحلیلگران از دوره کندلی ۱۰ استفاده می‌کنند
وعده‌ای دیگر از ۲۰٫ اما دوره کندلی پیش‌فرض و توصیه شده برای اندیکاتور همان عدد ۱۴ است.
حتی سطوح اشباع خرید/فروش RSI را می‌توان بسته به عملکرد جفت ارز، قرارداد آتی یا سهام تغییر داد.
به‌طور مثال شاید برای سهمی سطوح ۸۰ و ۲۰ سطوح بهتری برای نمایش اشباع خریدوفروش باشند
این کار باعث می‌شود تا تعداد برخوردهای بازار به سطوح اشباع خریدوفروش کاهش یابد.
حتی دیده شده که برخی از معامله‌گران از دوره کندلی ۲ همراه با سطوح اشباع ۸۰ و ۲۰ یا ۹۰ و ۱۰ استفاده می‌کنند
که در این صورت تعداد برخوردهای RSI به سطوح اشباع خرید/فروش بیشتر می‌شود.
اینکه کدام سطوح یا دوره برای استفاده از RSI مناسب است بستگی به شرایط بازار و خود معامله‌گر دارد.
اما باید دقت کرد که چیزی به نام سطوح یا دوره طلایی برای RSI وجود ندارد.
اکثر تحلیلگران حرفه‌ای بازار از سطوح ۷۰ و ۳۰ برای سطوح اشباع و دوره ۱۴ کندلی استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI در پلتفرم یا نرم افزار متاتریدر و آمی بروکر

برای اضافه کردن اندیکاتور RSI به نمودار قیمتی، کافی است در قسمت بالایی متاتریدر روی Insert کلیک کنید. از منوی باز شده روی Indicators کلیک کنید.
اندیکاتور RSI یک اندیکاتور نوسان نما اسیلاتور یا Oscillators است،
پس روی Oscillators کلیک کرده و در منوی باز شده Relative Strength Index را انتخاب کنید.
در نرم افزار آمی بروکر نیز تنظیمات در قسمت چارت و سپس IINDICATOR است.

وظیفه اصلی RSI این است که به شما درباره بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی ارزشمند اطلاع دهد.
از هر پلتفرمی که برای دنبال کردن بازار استفاده می‌کنید، باید گزینه‌ای جهت افزودن این شاخص به نمودارتان داشته باشید

مثال هایی در رابطه با استفاده از RSI

واگرایی

واگرایی صعودی زمان رخ می دهد که RSI در منطقه اشباع فروش باشد
و متناظر آن در روند قیمت در حالت نزولی قرار گرفته باشد.
در این حالت متوجه می شویم که قیمت آماده شروع یک روند صعودی است
و شکست منطقه اشباع فروش می تواند یک سیگنال بسیار مناسب جهت ورود به موقعیت خرید باشد.

واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که RSI یک در منطقه اشباع خرید باشد
و یک واگرایی با روند مثبت قیمت دارایی ایجاد کرده باشد.

همانطور که در شکل زیر مشخص است، یک واگرایی صعودی شکل گرفته است،
RSI در پایین ترین مقدار خود قرار دارد و با کمترین قیمت سهام واگرایی ایجاد کرده است.
این سیگنال معتبر است، اما زمانی که سهام در روند خنثی باشد، سیگنال صادر شده اشتباه خواهد بود. استفاده از مناطق اشباع به سیگنال های معاملاتی کمک خواهد کرد.

این مطلب را بخوانید آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس دکتر سامان افشاریان

کار با اندیکاتور RSI در پلتفرم سی تریدر (CTrader)

در سی تریدر و در روی نمودار قیمتی آیکونی به شکل f وجود دارد.
ماوس را روی آن نگه دارید تا منوی اندیکاتورها باز شود.
در ادامه با انتخاب اوسیلاتور Oscillators بر روی Relative Strength Index کلیک کنید.
راه دیگری هم برای دسترسی به اندیکاتورها وجود دارد.
کافی در روی نمودار قیمتی راست کلیک کنید و از منوی باز شده روی Indicators کلیک کنید.
برای راحتی کار می‌توانید از ویدیوی راهنمای زیر هم استفاده کنید.

نوسانات در آموزش اندیکاتور RSI آر اس آی در بورس

یکی دیگر از روش های معاملاتی، رفتار RSI را بررسی می کند، یعنی زمانی که دوباره از مناطق اشباع خرید و فروش خارج می شود. این سیگنال به سیگنال نوسانات معروف است و دارای چهار بخش است؛

RSI وارد منطقه اشباع فروش می شود
RSI از منطقه ۳۰% باز می گردد
RSI یک شیب عمیق ایجاد می کند بدون اینکه به منطقه اشباع فروش باز گردد
RSI بالاترین مقدار خود را می شکند

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، شاخص RSI در منطقه اشباع فروش بوده، به بالاتر از ۳۰٪ صعود و باز می گردد و سیگنال را صادر می کند.
برای درک بهتر این روش پیشنهاد می شود خطوط راهنما بر روی اندیکاتور RSI رسم شوند.

مانند واگرایی ها، نسخه نزولی نوسانات نیز وجود دارد که مانند تصویر یک آیینه از حالت صعودی است. نوسانات نزولی هم دارای چهار بخش زیر است؛

RSI وارد منطقه اشباع خرید می شود
RSI از منطقه ۷۰% باز می گردد
RSI یک شیب عمیق ایجاد می کند بدون اینکه به منطقه اشباع خرید باز گردد
RSI پایین ترین مقدار خود را می شکند

چارت قیمت زیر تصویر سیگنال رد شدن نوسان را نشان می دهد. همانند بسیاری از روش های تحلیل تکنیکال، این سیگنال زمانی قابل اعتماد خواهد بود که با روند بلندمدت غالب در ارتباط باشد. سیگنال های نزولی در روند خنثی باعث ایجاد خطا می شوند.

گرایش بازار (Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

مومنتوم = جرم X سرعت

حال همین مثال را در مورد RSI و بازار سرمایه بیان می‌کنیم؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود

نکات آموزش اندیکاتور RSI آر اس آی در بورس

RSI نشان می دهد که آیا سهام در بازار در مقایسه با قیمت های اخیر، بیش از حد خریداری شده یا فروخته شده است. محاسبه RSI با سود و زیان میانگین قیمت در یک دوره زمانی خاص؛ مدت زمان پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود شده از صفر تا ۱۰۰ است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییرات قیمت را نسبت به قیمت ها و پایین ترین قیمت ها اندازه می گیرد. این دو شاخص اغلب با هم به کار می روند تا به تحلیلگران یک تصویر تکنیکال کامل تر از بازار ارائه دهند.

این مطلب را بخوانید اعتبار کارگزاری های تهران بر اساس رتبه بندی بورس

این شاخص ها هر دو در یک بازار، یک ابزار را اندازه گیری می کنند، اما چون عوامل مختلفی را در محاسبات خود در نظر می گیرند، ممکن است برخی از اوقات نتایج مختلفی را ارئه دهند.

شاخص RSI تنها یکی از چند ابزاری است که می‌تواند به شما در پایش بازار کمک کند.
استفاده از آن در استراتژی‌هایتان به فهمیدن نقاط مناسب خرید یا فروش کمک می‌کند.
RSI روش فوق‌العاده‌ای است تا بدانید که آیا در زمان مناسبی وارد شده‌اید یا قصد خارج شدن دارید.

محدودیت های RSI

RSI مقادیر رو به رشد و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را به صورت یک اسیلاتور نشان می دهد که می تواند در کنار نمودار قیمت قرار گیرد. همانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال های آن زمانی که با روند بلند مدت مطابقت دارند، قابل اطمینان است. سیگنال های مبتنی بر واگرایی بسیار نادر هستند و تشخیص آنها از سیگنال های کاذب دشوار است.
در حقیقت شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد.
نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند.
خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

با اندیکاتور RSI آشنا شدیم و سطوح آن را بررسی کردیم. در مورد دو سطح بسیار مهم توضیحاتی ارائه دادیم که دقیقا مبنای سیگنال RSI محسوب می‌شوند و نقش مهمی در این اندیکاتور ایفا ‌می‌کنند.

سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر